Al quadre següent es detallen els recursos propis computables del Grup:
31-12-2019 |
31-12-2018 |
31-12-2017 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Import |
En % |
Import |
En % |
Import |
En % |
|
Patrimoni net comptable |
25.151 |
|
24.058 |
|
24.683 |
|
Fons Propis Comptables |
26.247 |
|
25.384 |
|
24.722 |
|
Capital |
5.981 |
|
5.981 |
|
5.981 |
|
Resultat |
1.705 |
|
1.985 |
|
1.684 |
|
Reserves i altres |
18.561 |
|
17.418 |
|
17.057 |
|
Interessos minoritaris i OCI |
(1.096) |
|
(1.326) |
|
(39) |
|
Resta d'instruments de CET1 |
(1.037) |
|
(801) |
|
(710) |
|
Ajust computabilitat interessos minoritaris i OCI |
6 |
|
(43) |
|
(93) |
|
Altres ajustos (1) |
(1.043) |
|
(758) |
|
(617) |
|
Instruments CET1 |
24.114 |
|
23.257 |
|
23.973 |
|
Deduccions CET1 |
(6.327) |
|
(6.457) |
|
(6.650) |
|
Actius intangibles |
(4.232) |
|
(4.250) |
|
(4.206) |
|
Actius per impostos diferits |
(1.875) |
|
(1.977) |
|
(1.876) |
|
Resta de deduccions de CET1 |
(220) |
|
(230) |
|
(568) |
|
CET1 |
17.787 |
12,0% |
16.800 |
11,5% |
17.323 |
11,7% |
Instruments AT1 |
2.236 |
|
2.233 |
|
999 |
|
Deduccions AT1 |
|
|
|
|
|
|
TIER1 |
20.023 |
13,5% |
19.033 |
13,0% |
18.322 |
12,3% |
Instruments T2 |
3.224 |
|
3.295 |
|
5.023 |
|
Deduccions T2 |
|
|
|
|
|
|
TIER2 |
3.224 |
2,2% |
3.295 |
2,3% |
5.023 |
3,4% |
CAPITAL TOTAL |
23.247 |
15,7% |
22.328 |
15,3% |
23.345 |
15,7% |
Altres instruments subordinats computables MREL (2) |
5.680 |
|
2.303 |
|
1.608 |
|
MREL SUBORDINAT |
28.927 |
19,6% |
24.631 |
16,9% |
24.953 |
16,8% |
Altres instruments computables MREL (3) |
3.362 |
|
2.943 |
|
|
|
MREL (4) |
32.289 |
21,8% |
27.574 |
18,9% |
|
|
ACTIUS PONDERATS PER RISC (APR) |
147.880 |
|
145.942 |
|
148.695 |
|
(*) A partir de l'01-01-2019, les dades regulatòries i fully loaded són iguals. Les xifres a 31-12-2018 i 31-12-2017 són les previstes al final del període transitori (fully loaded) dels Estats COREP de cada període.
(1) Principalment previsió de dividends pendents de pagament.
(2) Durant aquest any s'han fet cinc emissions de deute Senior Non-Preferred per un import nominal de 3.382 milions d'euros.
(3) Durant aquest any s'ha fet una emissió de deute Senior Preferred per un import nominal de 1.000 milions d'euros.
(4) El 24 d'abril de 2019, el Banc d'Espanya va notificar a CaixaBank el requeriment de MREL. D'acord amb aquesta comunicació, CaixaBank haurà d'assolir, a partir de l'1 de gener de 2021, un volum de fons propis i passius elegibles que pugi aproximadament al 22,5% dels APR a nivell consolidat.
A nivell individual, CaixaBank presenta unes ràtios de 13,8% CET1, 15,4% Tier 1 i 17,8% Capital Total, amb uns APR de 135.725 milions d'euros.
Al quadre següent es resumeixen els requeriments mínims dels recursos propis computables:
31-12-2019 |
31-12-2018 |
31-12-2017 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Import |
En % |
Import |
En % |
Import |
En % |
|
Requeriments mínims BIS III |
|
|
|
|
|
|
CET1 (*) |
12.983 |
8,78% |
12.770 |
8,75% |
13.011 |
8,75% |
Tier1 |
15.201 |
10,28% |
14.959 |
10,25% |
15.241 |
10,25% |
Capital Total |
18.159 |
12,28% |
17.878 |
12,25% |
18.215 |
12,25% |
(*) Inclou el mínim exigit pel Pilar 1 del 4,5%; el requeriment de Pilar 2 d'1,5%; el coixí de conservació de capital del 2,5%, el coixí AEIS (Altra Entitat d'Importància Sistèmica) del 0,25%. A partir de 2019 també s'incorpora el coixí per risc anticíclic específic del 0,03%.
Per al 2020, es mantenen els mateixos requisits que per al 2019, amb la particularitat que trimestralment s'haurà d'actualitzar el coixí anticíclic per les exposicions en tercers països.
En el quadre següent es presenta un detall de la ràtio de palanquejament:
31-12-2019 |
31-12-2018 * |
31-12-2017 * |
|
---|---|---|---|
Exposició |
341.681 |
344.485 |
343.484 |
Ràtio de palanquejament (Tier 1 / Exposició) |
5,9% |
5,5% |
5,3% |
(*) Les xifres són les previstes al final del període transitori (fully loaded)
Tot seguit es detallen els moviments dels recursos propis computables:
31-12-2019 |
31-12-2018 |
|||
---|---|---|---|---|
Import |
En % |
Import |
En % |
|
CET1 A L'INICI DE L'EXERCICI |
16.800 |
11,5% |
17.323 |
11,7% |
Moviments d'instruments CET1 |
856 |
|
(715) |
|
Benefici |
1.705 |
|
1.985 |
|
Dividend previst |
(897) |
|
(1.016) |
|
Reserves |
303 |
|
(455) |
|
Minoritaris |
0 |
|
(318) |
|
Ajustos de valoració i altres |
(255) |
|
(911) |
|
Moviments de deduccions CET1 (1) |
131 |
|
192 |
|
Actius immaterials |
18 |
|
(44) |
|
Actius fiscals diferits |
102 |
|
(101) |
|
Resta de deduccions de CET1 |
11 |
|
337 |
|
Deduccions AT1 cobertes per CET1 |
0 |
|
0 |
|
CET1 AL FINAL DE L'EXERCICI |
17.787 |
12,0% |
16.800 |
11,5% |
TIER 1 ADDICIONAL A L'INICI DE L'EXERCICI |
2.233 |
1,5% |
999 |
0,6% |
Moviments d'instruments AT1 |
3 |
|
1.234 |
|
Moviments de deduccions de CET1 |
0 |
|
0 |
|
TIER 1 ADDICIONAL AL FINAL DE L'EXERCICI |
2.236 |
1,5% |
2.233 |
1,5% |
TIER 2 A L'INICI DE L'EXERCICI |
3.295 |
2,3% |
5.023 |
3,4% |
Moviments en instruments de Tier 2 |
(71) |
|
(1.728) |
|
Emissions de subordinades |
0 |
|
1.000 |
|
Amortització emissions |
0 |
|
(2.822) |
|
Resta |
(71) |
|
94 |
|
Moviment de deduccions de Tier 2 |
0 |
|
|
|
TIER 2 AL FINAL DE L'EXERCICI |
3.224 |
2,2% |
3.295 |
2,3% |
A continuació es presenta un detall causal dels principals aspectes de l'exercici que han influït en la ràtio CET1:
La ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) arriba al 12,0% a 31 de desembre de 2019. La generació orgànica de l'any ha estat de +37 punts bàsics, els canvis regulatoris i comptables han tingut un impacte de +2 punts bàsics (dels quals -11 punts bàsics de primera aplicació de la NIIF 16, + 18 punts bàsics pel canvi en la comptabilitat dels compromisos de prestació amb els empleats i-5 punts bàsics per a l'ajust dels requeriments de risc de crèdit per al finançament immobiliari d'acord amb la normativa aplicable (vegeu l'article 128 del Reglament 575/2013 "regulació de requeriments de capital" (CRR))) i l'evolució dels mercats i altres impactes han suposat +13 punts bàsics.
Aquests nivells de CET1 estableixen les bases per assolir l'objectiu de capital fixat en el Pla estratègic 2019-2021, que se situa al voltant del 12%, amb un “buffer” d'un punt percentual addicional, que s'anirà constituint fins a finals del 2021, per fer front a futurs canvis en la regulació, entre els quals la finalització del marc de Basilea 3.
Tot seguit s'inclou informació sobre els requeriments de capital segons el mètode de càlcul del risc:
31-12-2019 |
31-12-2018 |
31-12-2017 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Import |
En % |
Import |
En % |
Import |
En % |
|
Risc de crèdit (1) |
113.947 |
77,0% |
111.740 |
76,6% |
110.819 |
74,5% |
Mètode estàndard |
62.069 |
42,0% |
60.612 |
41,5% |
64.172 |
43,2% |
Mètode IRB |
51.878 |
35,0% |
51.128 |
35,0% |
46.647 |
31,4% |
Risc de les participacions |
18.309 |
12,4% |
19.177 |
13,1% |
22.614 |
15,2% |
Mètode PD/LGD |
5.915 |
4,0% |
7.436 |
5,1% |
9.907 |
6,7% |
Mètode simple |
12.394 |
8,4% |
11.709 |
8,0% |
12.443 |
8,4% |
Mètode VaR |
0 |
0,0% |
32 |
0,0% |
264 |
0,2% |
Risc de mercat |
2.224 |
1,5% |
1.916 |
1,3% |
2.279 |
1,5% |
Mètode estàndard |
1.232 |
0,8% |
1.177 |
0,8% |
1.229 |
0,8% |
Models interns (IMM) |
992 |
0,7% |
739 |
0,5% |
1.050 |
0,7% |
Risc operacional |
13.400 |
9,1% |
13.109 |
9,0% |
12.983 |
8,7% |
Mètode estàndard |
13.400 |
9,1% |
13.109 |
9,0% |
12.983 |
8,7% |
Total |
147.880 |
100,0% |
145.942 |
100,0% |
148.695 |
100,0% |
(1) Inclou ajustos de valoració de crèdit (CVA), actius fiscals (DTA) i titulitzacions.