CaixaBank

11.1

Derivats de negociació

El detall dels saldos d'aquest epígraf és el següent:

Detall de derivats de negociació (producte i contrapart) (Milions d'euros)
	31-12-2019		31-12-2018		31-12-2017
	Actiu	Passiu	Actiu	Passiu	Actiu	Passiu
Compravenda de divises no vençudes	247	251	405	407	457	410
Compres de divises contra euros	121	53	222	33	67	294
Compres de divises contra divises	47	58	138	131	94	100
Vendes de divises contra euros	79	140	45	243	296	16
Compravenda d'actius financers				1
Compres
Vendes				1
Futurs financers sobre accions i tipus d'interès i divises					113	116
Comprats					113
Venuts						116
Opcions sobre accions	221	228	203	253	195	211
Comprades	221		203		195
Emeses		228		253		211
Opcions sobre tipus d'interès	95	99	103	119
Comprades	95		103
Emeses		99		119
Opcions sobre divises	48	22	131	84	113	142
Comprades	48		131		113
Emeses		22		84		142
Altres operacions sobre accions i tipus d'interès	4.171	865	4.670	5.449	4.576	4.837
Permutes financeres sobre accions	49	90	120	67	17	58
Acords sobre tipus d'interès futurs (FRA)					1
Permutes financeres sobre tipus d'interès	4.122	775	4.550	5.382	4.558	4.779
Derivats de crèdits				12		34
Venuts				12		34
Derivats sobre mercaderies i altres riscos	1.412	402	3.195	2.291	2.708	2.111
Permutes financeres	1.408	397	3.190	2.283	2.698	2.097
Comprades	4	5	5	8	10	14
Total	6.194	1.867	8.707	8.616	8.162	7.861
De què: contractats en mercats organitzats	27	34	32	78	13	33
De què: contractats en mercats no organitzats	6.167	1.833	8.675	8.538	8.149	7.828

Majoritàriament, el Grup cobreix de manera individualitzada el risc de mercat associat als derivats contractats amb clients mitjançant la contractació de derivats simètrics en mercat i procedeix al registre dels dos en la cartera de negociació. D'aquesta manera, el risc de mercat generat per aquesta operativa resulta poc significatiu.

11.2

Instruments de patrimoni

El detall dels saldos d'aquest epígraf és el següent:

Detall d'instruments de patrimoni (Milions d'euros)
	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Accions de societats espanyoles	370	267	268
Accions de societats estrangeres	87	81	135
Total	457	348	403

11.3

Valors representatius de deute

El detall dels saldos d'aquest epígraf és el següent:

Detall de valors representatius de deute** (Milions d'euros)
	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Deute Públic espanyol *	365	605	1.313
Deute Públic estranger *	114	25	561
Emesos per entitats de crèdit	97	46	65
Altres emissors espanyols	76	37	52
Altres emissors estrangers	67	42	41
Total	719	755	2.032

(*) Vegeu Nota 3.3.3., apartat «Concentració per risc sobirà».

(**) Vegeu classificació per ratings a la Nota 3.3.3., apartat «Concentració per qualitat creditícia».

11.4

Posicions curtes de valors

El detall dels saldos d'aquest epígraf és el següent:

Detall de posicions curtes de valors (Milions d'euros)
	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Per descoberts en cessions	471	399	744
Valors representatius de deute – Públic (*)	401	347	739
Valors representatius de deute – Altres emissors	70	52	5
Total	471	399	744

(*) Vegeu Nota 3.3.3., apartat «Concentració per risc sobirà».

Les posicions curtes per descoberts en cessions de «Valors representatius de deute» són operacions a curt termini contractades amb l'objectiu de compensar les posicions no registrades en balanç que han estat venudes o cedides temporalment.